QQQ QLD TQQQ 미국 기술주나스닥 100 ETF 레버리지종목분석과 백테스트 QQQ와 함께 투자하기 좋은종목

 

미국 나스닥 100 기술주의 핵심 지수 추종 ETF QQQ QLD TQQQ의 종목 분석과 QLD와 TQQQ가 상장하기 전 닷컴버블과 리먼사태의 흐름을 QQQ에 변동성 2배 3배 입혀서 백테스트 진행해 볼게요.

미리캔버스: 썸네일자료

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나스닥이란?

나스닥이란 1971년 2월 8일에 시작해서 나스닥 증권거래소에 3000개 이상의 보통주를 가중평균하여 나타내는 미국증시의 대표적인 주가지수입니다. 이를 나스닥지수라고 부르며 1985년 나스닥 상장종목 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 상위 100개 비금융 업종 대표기업으로 이루어진 지수를 나스닥 100(NASDAQ 100) 티커는 IXIC입니다.
관련 ETF로 QQQ가 있고, 레버리지 종목으로 QLD, TQQQ가 있습니다.

 

QQQ - Invesco QQQ ETF

• 운용사 : 인베스코(invesco
• 운용규모(AUM) : $154.29B (약 191조)
• 운용보수 : 0.20%
• 상장일 : 1999년 3월 10일
• 배당률 : 0.74%
• 배당지급일 : 4/7/10/12

QLD - ProShares Ultra QQQ ETF

• 운용사 : Proshares Trust
• 운용규모(AUM) : $3.06B(약 3조 7천900억)
• 운용보수 : 0.98%
• 상장일 : 2006/06/19
• 배당률 : 0.26%
• 배당지급일 : 12월

 

출처: proshares

TQQQ - ProShares UltraPro QQQ ETF

• 운용사 : Proshares Trust
• 운용규모(AUM) : $11.62B(약 14조 3천970억)
• 운용보수 : 0.98%
• 상장일 : 2010/02/09
• 배당률 : 0.45%
• 배당지급일 : 12월

 

출처: proshares

 

QLD와 TQQQ의 배당은 2022년 연말에 QLD한주당 0.1달러 TQQQ한주당 0.097달러 지급
기존에는 저 정도로 많은 배당을 지급한 역사가 없습니다. 2023년도 배당도 지켜봐야 알 수 있을 거 같습니다.

QQQ/QLD/TQQQ백테스트 비교

QQQ지수의 2배 3배 변동성을 입혀서 QLD/TQQQ상장일 전에 기간을 포함한 백테스트 진행했습니다.

 

출처 : 인베스팅닷컴

 

1차 닷컴버블을 제외한 2004년 1월 1일부터 2023년 1월 31일까지의 백테스트입니다. 현실적으로 닷컴버블과 같은 버블은 다시는 일어나지 않을 거란 가정하에 리먼파산까지는 언제든 일어날 수 있다고 생각하고 기간설정 하고 계산했습니다.

2차 닷컴포함한 1999년 4월 1일부터 2023년 1월 31일까지의 백테스트입니다. 닷컴 때 엄청난 낙폭으로 인해서 3배 레버리지종목은 현재에도 20년 이상이 지난 현재에도 원금회복을 못한 -36.99%를 기록 중입니다. 2배까지는 결국 닷컴버블도 살아 돌아오는 모습을 보여주긴 합니다.

3차 반대로 리먼을 포함한 2004/1월부터 2021년 12월 1일 최고가까지 행복회로 백테스트를 해보면 QLD는 무려 51배 TQQQ는 113배의 엄청난 수익률을 보여줍니다.
이런 결과로 작년 레버리지 투자자들이 엄청나게 늘었던 이유이기도 하겠네요.

 

백테스트

상승장을 만났을 때는 레버리지 종목의 양의복리로 엄청난 상승률을 보여주긴 하지만 반대로 장기간 횡보장일 때의 약점이 있기도 합니다.

▷레버리지는 횡보하면 녹는다? 변동성 끌림(volatility Drag)<바로 보기>

QQQ와 같이 투자하면 좋은 ETF

▷S&P500 ETF(SPY.VOO.IVV.SPLG)<바로보기>
▷SCHD<바로보기>

제가좋아하는 미국 기술주 나스닥100 ETF에 대해서 알아봤습니다. 레버리지 종목은 변동성이 크기에 투자에 유의 하시고 충분한 이해와 투자 계획을 가지고 투자하시길 바랍니다.